Обновление 4.191
Обновление включило следующие изменения:
Скоринг
- Выполнена привязка модуля скоринга к системе R, размещаемой в папке "R" рядом со скорингом. Система R используется для оценки коинтеграции между инструментами пары. В случае отсутствия системы R - при запуске программы выдается предупреждение об ограничении функционирования программы
- Добавлена новая функция - проведение скоринга среди пар, определяемых по коинтеграции (главное меню "Скоринг" -> позиция "Скоринг по коинтеграции"). Особенности функции:
= настройки окна скоринга по коинтеграции во многом совпадают с настройками обычного скоринга
= при формировании пары (группы с числом инструментов >=2) можно задать число инструментов - панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Дополнительные параметры скоринга" -> "Число инструментов в формируемой паре"
= перед началом скоринга пар проводится процедура фильтрации (и отброса) стационарных инструментов (с вероятностью стационарности более 80%)
= так как число возможных пар экспоненциально зависит от числа исходных инструментов, то добавлена возможность просчета заданного числа пар в скоринге, а не всех возможных пар (панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Дополнительные фильтры скоринга" -> поле "Макс. просчитываемых вариантов"). При следующем выполнении скоринга (по кнопке "Скоринг арбитражных пар") будет просчитаны СЛЕДУЮЩИЕ варианты пар в том же количестве. Результаты прежнего расчета скоринга - удаляются
= в результатах скоринга добавлен столбец "Вер-ть коинтегр." - вероятность коинтеграции, получаемая по тесту Дики-Фуллера
= в результатах скоринга добавлен столбец "Возврат к средней, бары" - период времени в течении которого базис вернется к своей средней
= все настройки окна скоринга с коинтеграцией сохраняются в файл настроек пользователя
- В главном окне:
= рядом с флажком "для коинтеграции" выводится вероятность коинтеграции для текущей пары
= добавлен вывод значения вероятности стационарности базиса текущей пары (рядом с коэффициентами плеч пары)
- при нажатии на кнопке "Экспорт пары" ПРАВОЙ кнопкой мыши будет выведено окно с данными по передаваемой паре в Робот (для выявления возможных проблем передачи)
- увеличен максимум (1 000 000), который можно задать коэффициентам плеч пары
- В окне настроек программы:
= добавлен новый параметр "Игнорировать котировки с ошибками" (вкладка "Прочие" -> группа "Источник котировок для обновления"). Установка этого параметра-флажка разрешает продолжение получения котировок инструментов с сайта Yahoo даже если для отдельного дня котировки будут содержать ошибочные (не числовые) данные (раньше, в таких случаях получение котировки завершалось с сообщением об ошибке). Состояние флажка НЕ сохраняется в файл настроек программы (при запуске - флажок всегда сброшен)
- добавлено поле "Мин. вероятность коинтеграции для расчета плеч пары" (окно "Настройки программы", вкладка "Прочие", значение по умолчанию = 90%). Начиная с этой вероятности выполняется расчет коэффициентов плеч пары в режиме "для коинтеграции". При вероятности коинтеграции менее данного значения коэффициенты плеч равны 0:0.
- В окне скоринга:
= в таблице с результатами скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") столбец "Критерий коинтеграции" заменен на "Вероятность коинтеграции" (0% - нет коинтеграции, 100% - есть коинтеграция).
= фильтр по шорту акций РФ (в панели настроек -> вкладка "Соотношение плеч и типы арбитража" -> флажок "Исключить "шорт" акций РФ из скоринга") расширен для работы с любыми типами акций ("Акция РФ", "Акция США (СПб)", "Акция США (BATS)", "Иностранная акция")
= в фильтре по коэффициенту корреляции между инструментами пары можно задавать и верхнюю и нижнюю границу фильтра (в панели настроек -> вкладка "Стратегия скоринга" -> группа "Фильтр пар")
- В окне портфельного теста добавлена кнопка "Оценка стационарности портфеля", которая оценивает сумму базисов всех пар портфеля на стационарность
- Вместо показателя "Медиана объема торгов, шт." используется показатель "Медиана валового оборота торгов, ден. ед." (валовой_оборот = объем_торгов * последняя_цена)
- Настроена "перекрываемость" окон - почти все окна программы могут перекрываться главным окном
- Обновлен код получения котировок американских акций с сайта Yahoo.Finance и котировок ценных бумаг с сайта Finam
- Если при получении цены открытия дня для американских акций с сайта Yahoo она не определена (еще нет торгов), то в качестве цены открытия подставляется цена последней сделки
- Исправлены орфографические ошибки в надписях и подсказках
- Исправлены ошибки:
= не обновлялись некоторые инструменты из секции "Санкт-Петербургская биржа" сайта ФИНАМ
= иногда возникающие при загрузке НОВОГО инструмента с сайта Yahoo
= возникающие, если в окне теста Перекрестных пар задается диапазон блокировки первого входа, выходящий за торговый диапазон
= в окне теста Перекрестного арбитража при изменении значений границ блокировки первого входа (в % или в валюте цены) связанные значения не менялись