Обновление 4.188
Скоринг
- Для ускорения загрузки скоринга добавлена фоновая первичная обработка файлов-котировок
- Изменен формат котировок, с которым работает сервис - теперь котировки должны обязательно содержать дополнительный столбец "VOL" (для оценки волатильности инструмента).
- При запуске сервиса выполняется автоматическая проверка структуры файлов с котировками на наличие поля "VOL". При наличии файлов с "неправильной" структурой выдается соответствующее предупреждение. Для коррекции структуры файлов надо просто выполнить автоматическую загрузку данных
- Добавлена новая расчетная характеристика инструмента - медиана объема торгов в течении заданного временного периода. Данная характеристика выводится в окне текущих показателей базиса пары. Медиана объема рассчитывается на конечную дату текущей пары. Временной период усреднения задается в окне настроек программы на вкладке "Основные"
- В окне скоринга добавлен фильтр на отдельные инструменты по медиане объема торгов (панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Фильтр инструментов для скоринга" -> поле "Медиана объема торгов более, шт.:"). Если у инструмента медиана торгов менее заданного - он убирается (скрывается) из списка доступных инструментов для скоринга
- В характеристики базиса пары добавлен новый показатель - ATR (Average True Range), характеризующий волатильность базиса. (Замечание: для стратегии Перекрестного арбитража ATR не рассчитывается)
- Добавлены новые критерии скоринга: "Текущее положение ATR базиса, %", "Диапазон ATR", "Критерий коинтеграции". Их веса можно задать в окне весов критерия. Эти критерии учитываются (суммируются) в рейтинге базиса.
- В стратегии "Торговля трендом-3" добавлено дополнительное условие на выход из позиции по достижении желаемого процента просадки, относительно счета на момент открытия. Формула расчета для процента просадки: ПроцентПросадки = (СчетНаТекущийМомент - СчетПриВходе) / СчетПриВходе * 100. Желаемое значение просадки можно указать в настройках теста на вкладке "Задание вида теста"
- В окне скоринга:
= в панели "Расширенные параметры скоринга" добавлена новая вкладка "Дополнительные фильтры скоринга". На эту вкладку добавлены параметры фильтра по критерию коинтеграции инструментов пары и фильтра по ATR базиса пары
= в таблицу с результатами скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") добавлены 3 столбца: "ATR базиса" (текущее положение ATR в своем диапазоне, в % и абсолютном выражении), "Диапазон ATR" (разброс ATR), "Критерий коинтеграции" (чем меньше критерий- тем сильней коинтеграция).
= добавлена возможность выбора нескольких списков инструментов для фильтрации инструментов на шаге 1
= под списком инструментов (на вкладке "Шаг 1. Выбор инструментов") добавлена надпись с количеством доступных инструментов (с зеленым фоном) и общим количеством инструментов в этом списке
= на вкладке с таблицей результатов скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") добавлена надпись с количеством полученных пар
- В окне портфельного теста:
= добавлена кнопка "Тест выбранной пары", при нажатии которой открывается окно одиночного теста выделенной пары
- Исправлены ошибки:
= при определении стационарности базиса, могли определиться неверные соотношения плеч пары, если оба инструмента пары являлись стационарными
= остановка автообновления с сайта Yahoo!Finance при критической ошибке обновления отдельного инструмента (на 5минутках)
= при фильтрации инструментов в скоринге (и далее в портфельном тесте)
= редко возникающие при отображении данных об инструментах в статусной строке главного окна