Обновление 4.186
Обновление включило в себя следующие изменения.
Скоринг
- Добавлен новый способ расчета плеч новой формируемой арбитражной пары - "по коинтеграции". При данном соотношении плеч базис пары будет обладать свойством стационарности (постоянства мат. ожидания и дисперсии). Для выбора способа расчета плеч "по коинтеграции" следует установить соответствующий флажок на главной форме рядом с выбором инструментов пары. Период проверки стационарности (коинтеграции) совпадает с периодом расчета базиса
- В стратегии "Торговля трендом-3" внесены изменения: выход из позиции по тейкпрофиту задается параметрами: стоп-цена (% счета, начиная с которого идет отслеживания выхода по тейкпрофиту) и отступ (максимальная просадка счета при которой позиция закрывается). Эти параметры добавлены в окно одиночного теста в панель настроек теста
- При добавлении, удалении или изменении сохраненных пар (в главном окне) эти изменения тут же сохраняются в соответствующий файл настроек, что гарантирует сохранение сделанных изменений в сохраненных парах даже если программа будет закрыта из-за критической ошибки
- При добавлении, удалении или изменении корзин (в окне задания арбитражных корзин) эти изменения тут же сохраняются в соответствующий файл настроек, что гарантирует сохранение сделанных изменений в корзинах даже если программа будет закрыта из-за критической ошибки
- В главном окне при выборе переключателя вида соотношения плеч пары (по объему, по боковику, по коинтеграции) обновляются значения плеч пары
- Настройка скоринга "Фьючерсы только с фиксированным сроком исполнения" (окно скоринга -> панель настроек -> вкладка "Фильтр инструментов для скоринга") запоминается в файле настроек пользователя и при следующем запуске программы выставляется также, как при прошлом запуске
- Исправлены ошибки:
= необработанная ошибка при сохранении корзины, если число контрактов задано неправильно (не числом)
= ошибки, появлявшиеся в некоторых случаях, при открытии окна 3D/портфельного теста
- Добавлен новый тип торговой стратегии - "Торговля Трендом-2" (без зон): вход в позицию - базис внутри торгового диапазона и зоны для первого входа; выход из позиции - 1) по стопу (= мин, макс + DeltaStop руб) или 2) при попадании в зону выхода. В момент входа в позицию покупаются контракты на весь доступный лимит и затем они удерживается до попадания базиса в зону выхода, в которой вся позиция закрывается. Торговли по зонам - НЕТ! Адаптивный фильтр Хука-Дживса - НЕ применяется!
- Добавлен новый тип торговой стратегии - "Торговля Трендом-3" (без зон, со скользящей средней): вход в позицию - базис вошел в зону (StartCO .. StopCO) * СО; выход из позиции - 1) при пересечении базиса и скользящей средней или 2) по стопу (= ск. средняя + StopCO*СО + DeltaStop руб). В момент входа в позицию покупаются контракты на весь доступный лимит и затем они удерживается до попадания базиса в зону выхода, в которой вся позиция закрывается. Торговли по зонам - НЕТ! Адаптивный фильтр Хука-Дживса - НЕ применяется!
- Изменен способ задания комиссий за 1 сделку (для ВСЕХ инструментов) - комиссия состоит из четырех частей: фиксированной суммы; процента от объема сделки; суммы от числа контрактов в сделке; мин. размер комиссии за 1 сделку. Параметры комиссий можно задать в окне одиночного теста (сохраняются в настройках программы) или в окне Перекрестного/3D теста (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры комиссий"). Эти параметры комиссий используются в программе ВЕЗДЕ
- При отслеживании текущих данных из Quik текущий курс доллара также обновляется из Quik (тикер "USD000UTSTOM", код класса "CETS", группа "МБ Валюта: ЕТС")
- Добавлен учет сплитов (разделения/объединения) у котировок американских акций при получении данных с Yahoo!Finance. Если при обновлении американских акций проводится корректировки данных из-за сплита/дивидентов, то в протоколе обновления для такого инструмента выводится надпись "(проведена корректировка из-за спллита/дивидендов)". ВНИМАНИЕ: Все прежние котировки американских акций надо закачивать заново, чтобы были корректно учтены сплиты/дивиденты!!!
- В окне скоринга:
= Изменена формула расчета критерия скоринга - "Волатильная длина базиса". Теперь она расчитывается так: ВолатильнаяДлина = (СУММА[ Модуль( Базис(i+1)-Базис(i) )] - ПерепадЦеныЛинейногоТрендаБазиса) / ШиринуТорговогоДиапазона
= для всех стратегий кроме 3Д и Классического арбитража добавлен фильтр пар, попадающих в результаты скоринга, по значению коэффициента корреляции между инструментами пары (панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Стратегия скоринга" -> группа "Фильтр пар")
= в панель настроек добавлены поля для задания зоны торгов у стратегий, которые используют для этого СО (стандартное отклонение) - стратегии "Торговля трендом" и "Торговля трендом-3 (без зон, с СО)". Доступ к группе "Зона торговли для стратегий с СО": панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Общие настройки скоринга"
= в панель настроек добавлен флажок "Проводить тесты в ходе скоринга", задающий необходимость проведения тестов в ходе скоринга и расчетов некоторых характеристик тестов (панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Общие настройки скоринга")
= максимальное число пар, выводимых в результатах скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар"), увеличено до 2 000
- В окне портфельного теста:
= тесты по ОТДЕЛЬНЫМ парам НЕ проводятся и на вкладку "Результаты по отдельным парам портфеля" НЕ выводятся
= добавлена группа "Поиск пары" для быстрого поиска и выделения искомой пары среди списка пар, входящих в портфель
= на вкладке с результатами теста (вкладка "Шаг 2. Результаты тестирования портфеля" -> вкладка "Результаты по единому портфелю") добавлена кнопка для построения графиков изменения счетов по парам, входящих в портфель
= на вкладке с результатами теста (вкладка "Шаг 2. Результаты тестирования портфеля" -> вкладка "Результаты по единому портфелю") добавлена кнопка сохранения протокола портфельного теста в текстовый файл (для последующего отрытия в Excel). При нажатии на кнопке ЛЕВОЙ кнопкой мыши сохраняется подробный протокол теста (по отдельным парам и в общем по портфелю), при нажатии НЕ ЛЕВОЙ кнопкой мыши - краткий протокол теста (только в общем по портфелю)
- Исправлены ошибки:
= в скоринге базовых инструментов не учитывались веса критериев, задаваемые в окне весов
= ошибка при добавлении фьючерса с фиксированной датой экспирации через тикер ("Импорт данных"-> "Добавить данные по тикеру"), если размер закачиваемых данных менее 5 котировок (менее 400 байт)
= в некоторых случаях возникала ошибка при построении базиса выбранной пары из окна с результатами скоринга
= ошибка при открытии окна портфельного теста с парами, торгуемыми по стратегии "Торговля трендом"