Обновление 4.184
TradeHelp
1) В стратегии "Фьючерсы" изменился сценарий выхода по стопу. Стоп-заявки теперь не будет. Вместо этого робот закроет зоны либо по рынку, либо лимитированными заявками (более плавно). Можно переключать режим, как показано на рисунке ниже.
2) В стратегии "Арбитраж 2" добавилась опция "Приоритет выставления заявки".
Сценарий работы стратегии при активизации данной опции следующий. В списке справа необходимо выбрать инструмент, как правило, менее ликвидный. Заявка по этому инструменту будет выставляться лимитированно. По всем другим "ногам" арбитража заявки выставляться не будут до тех пор, пока полностью не исполнится заявка по приоритетному инструменту. Как только это произойдет, по всем другим "ногам" робот выставит уже рыночные заявки. Данный механизм может быть полезен, когда один из инструментов в арбитражной позиции малоликвиден, например, в процентном арбитраже. Не рекомендуется пока использовать опцию в статистическом арбитраже. Сценарий выхода пока имеет недочеты. В процентном арбитраже акцент сделан на входе, поэтому пока можно использовать опцию тут.
3) В стратегии "Арбитраж 2" немного изменился сценарий пересчета плана. Из-за того, что пересчет происходил только в момент прохождения сделки, не всегда складывалось условие для пересчета. Теперь при активизации данной опции коррекция плана происходит сразу, если выполняются условия: отсутствие позиций и цена входа находится в центре (между первыми зонами лонг и шорт). Коррекция теперь возможна, даже если стратегия остановлена. Если коррекция не требуется, достаточно отключить опцию в настройках (см. изображение ниже).
4) В стратегии "Арбитраж 2" Исправлена ошибка, которая проявлялась при наступлении перекоса арбитражной позиции. По сценарию, при наступлении перекоса по истечению заданного времени нужно как можно быстрее выровнять позиции. Активный флаг "Торговля при низкой ликвидности" мог вносить значительную задержку в процесс выравнивания, например, когда нет достаточного объема в стакане. В данном обновлении ошибка исправлена, и теперь ликвидность инструмента никак не влияет на выравнивание арбитражной позиции.
Скоринг
- Сделаны изменения в работе Классическом арбитража: если число зон = 1, то торговые границы - не учитываются, стопов нет (вход - по достижению заданной Фьючерсной процентной ставки)
- В стратегии торговли волатильностью добавлено дополнительное условие на выход - при пересечении базисом средней линии
- В тесте Перекрестного арбитража:
= добавлена блокировка торгов при "перекосе" позиций между торгуемыми парами выше заданного предельного значения. При уменьшении "перекоса" ниже граничного значения торги возобновляются. Величина "перекоса" определяется по текущей цене базисов по формуле: Перекос = |Число_зон(текуща_цена_базиса1) - Число_зон(Текущая_цена_базиса2) - Общее_число_зон|
= скорректировано условие выхода из позиций обоих пар при пересечении их базисов: выход произойдет, только если базисы пересеклись в окрестности середины торгового диапазона (зона -15%..+15% торгового диапазона)
= при входе в позицию добавлена проверка, чтобы базисы пар были по разные стороны от средней линии торгового диапазона
- Во все стратегии торговли, кроме Классического арбитража, добавлен фильтр блокировки ВХОДА в позиции ("мертвая зона"). В фильтре можно задать диапазон блокировки и вид блокировки: только первого входа или всех входов в процессе торгов
- В окне одиночного теста:
= добавлена возможность задания диапазона блокировки ВХОДА в позиции (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры торговых зон" -> группа "Блокировка первого входа в позицию")
- В окне настроек стратегии выбранной пары при портфельном тестировании:
= добавлены параметры для фильтра блокировки ВХОДА в позиции (кроме Классического арбитража)
- В окне Перекрестного и 3D тестов:
= для Перекрестного арбитража вместо фильтра "Доп. условие входа в позиции" добавлен фильтр "Блокировка первого входа в позицию" (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры торговых зон" -> группа "Блокировка первого входа в позицию")
= в настройки Перекрестного теста (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры торговых зон") добавлено условие блокировки торгов при "перекосе" позиций между парами более заданной величины
- В окне скоринга:
= на вкладке с результатами скоринга по нажатию кнопки "В портфель" в портфель добавляются все ВЫДЕЛЕННЫЕ пары
= фильтр по первому входу (в зависимости от положения базиса в торговом диапазоне) сделан глобально для всех стратегий (кроме Классического арбитража) и соответствующее поле настройки перенесено с вкладки "Общие настройки скоринга" на вкладку "Стратегия скоринга"
- Оптимизирован код расчета базиса арбитража для котировок с большим числом данных (более 100 000, на минутках) для сокращения времени расчета (сокращение времени особенно заметно на корзинных парах)
- В окне портфельного теста:
= добавлена возможность задания временного периода теста портфеля
= добавлена возможность удаления нескольких ВЫДЕЛЕННЫХ пар из портфеля за одно нажатие кнопки "Удалить пару из портфеля"
= в протоколе портфельного теста для Классических пар в столбец "Базис" выводится значение фьючерсной процентной ставки
= в протоколе портфельного теста добавлены столбцы для вывода границы торгового диапазона у каждой пары
- Исправлены ошибки:
= при автообновлении котировок для некоторых инструментов из секции Финама "Мировые валюты" котировки загружались НЕ по московскому времени
= некорректный вывод ГО в протоколе портфельного теста для стратегий 3D арбитража
= ошибка с определением цены открытия/закрытия зон при активном фильтре Хука-Дживса (сначала отработка такта - потом изменение фильтра; было наоборот)