Обновление 4.176
Обновление включило в себя следующее.
TradeHelp
1) В стратегии Фьючерсы появилась кнопка "Продать все ПО РЫНКУ!". В отличие от соседней кнопки "Продать все", где заявки выставляются лимитированно, в данном случае заявка уходит на биржу по рынку. Таким образом можно быстро выйти из позиций.
2) В стратегии Фьючерсы изменился сценарий работы стопа. Если установить флаг "Использовать стоп" и указать ненулевую цену в соседнем поле, выставится стоп - заявка, как и раньше, но теперь в режиме предварительного выставления заявок (опция "выставлять заявки разу") заявки, которые уходят за уровень стопа выставляться не будут. Если изменить значение цены стоп-заявки, то робот автоматически снимет заявки, которые выходят за уровень стопа с учетом отступа. Если снять флаг "Использовать стоп", то стоп-заявка автоматически должна сняться. Если по каким-то причинам стоп-заявка не выставляется, можно попробовать нажать кнопку "снять стоп" с нажатой на клавиатуре кнопке Ctrl.
3) В стратегии Арбитраж 2 (классик) при создании стратегии по умолчанию устанавливается в активное состояние флаг "При пересечении середины закрывать позиции". Также по умолчанию выставляется наценка по всем зонам, равная ширине спреда между акцией и фьючерсом (равна потенциальной прибыли, которую можно получить по одной паре при слиянии цен акции и фьючерса).
4) В стратегии Арбитраж 2 исправлена ошибка снятия "зависших" активных заявок. Раньше если в стратегии был только один инструмент, то зависшие заявки по истечении заданного времени не снимались. Теперь все "зависшие" активные заявки будут сниматься.
Скоринг
- Изменен способ задания комиссий за 1 сделку (для ВСЕХ инструментов): комиссия состоит из двух частей - фиксированной суммы и процента от объема сделки. Параметры комиссий можно задать в окне одиночного теста или в окне Перекрестного/3D теста (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры комиссий"). Эти параметры комиссий используются везде в программе
- В тесте Перекрестного арбитража добавлены дополнительные условия выхода из позиции: (1) при пересечении базисов торгуемых пар, (2) по достижении заданной доходности с момента очередного входа в позиции (начала торгов)
- В окне скоринга:
= для Перекрестного арбитража добавлен новый фильтр отбора перекрестных пар по положению цены первого входа (вкладка "Шаг 1. Выбор инструментов" -> панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Стратегия скоринга" -> группа "Фильтр по первому входу"). Перекрестная пара будет считаться приемлемой, если ее базис для первого входа близок к границе торгового диапазона, т.е. лежит в зоне от границы торгового диапазона (максимума/минимума) до заданного процента торгового диапазона (настраиваемый параметр "Начало зоны входа", 100% соответствует границе торгового диапазона, 0% - средней линии). Если стоит флажок "для начала периода", то первый вход учитывается для левой границы временного диапазона, если стоит флажок "для конца периода" - первый вход для правой границы временного диапазона
= для Перекрестного арбитража в результаты скоринга (окно скоринга, вкладка "Шаг 2. Результаты скоринга пар") добавлен столбец "Объем входа", показывающий положение цен базисов первого входа, усредненное по обоим перекрестным парам
= для Перекрестного арбитража добавлен дополнительный фильтр отбора перекрестных пар - по значению коэффициента корреляции между инструментами внутри каждой Перекрестной пары (вкладка "Шаг 1. Выбор инструментов" -> панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Стратегия скоринга" -> группа "Фильтр Перекрестных пар")
= добавлена новая вкладка параметров скоринга - "Общие настройки скоринга". На нее перенесены с другой вкладки: активность адаптивного фильтра Хука-Дживса и число зон для теста в скоринге
= добавлена возможность (пока только для Перекрестного арбитража) проводить оценку граничной цены базиса относительно торгового диапазона в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Все эти периоды заканчиваются на конечную дату скоринга, а их длительности задаются на панели "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Общие настройки скоринга" -> группа "Периоды скоринга". Если хотя бы в одном из периодов положение цены первого входа меньше заданного процента (панель "Расширенные параметры скоринга" -> вкладка "Стратегия скоринга" -> группа "Фильтр по первому входу"), то такая пара отбраковывается
= для Перекрестного арбитража в таблицу с результатами скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") добавлен столбец "Объем входа по периодам", с данными о положении граничной цены базиса относительно торгового диапазона в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах
= в настройках скоринга добавлена возможность отключить/включить фильтры для результатов скоринга заданной стратегии. Для этого добавлена кнопка со значком фильтра (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Стратегия скоринга" -> кнопка, правее списка стратегий)
= при задании временного диапазона (вкладка "Шаг 1. Выбор инструментов") список инструментов для скоринга НЕ обновляется, пока календарь поля даты (начальной или конечной) не будет закрыт
= в окне скоринга (вкладка "Шаг 1. Выбор инструментов") при изменении дат временного диапазона выбранность инструментов (флажки) в списке инструментов для скоринга НЕ изменяется (ранее выбирались все инструменты)
- В окне теста 3D и Перекрестной стратегии:
= в настройки Перекрестного теста добавлены дополнительные параметры для входа/выхода в/из позиций в процессе торгов: "Начало зоны входа" и "Достижение доходности с момента очередного входа в позицию" (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры торговых зон")
= для Перекрестного арбитража параметры "Наценка для выхода" и "Шаг сетки адаптивного фильтра (Хука-Дживса)" задаются отдельно по каждой торгуемой паре (в окне перекрестного теста поле "Наценка для выхода" перенесено из панели настроек в основную часть окна, ниже "Торгового диапазона")
= после проведения Перекрестного теста на вкладке "2а. Результаты теста" выводятся графики базисов торгуемых пар, совмещенные по торговым зонам, и графики общего счета и волатильной прибыли
= в настройки теста добавлен флажок разрешения/запрета вывода графика Волатильной прибыли после проведения теста (панель "Расширенные параметры теста" -> вкладка "Параметры торговых зон")
- В окне одиночного теста:
= добавлена кнопка передачи текущей пары с текущими параметрами теста в портфель
= при открытии окна одиночного теста шаг сетки адаптивного фильтра Хука-Дживса выставляется равным ширине зоны и после автоматически не изменяется (только вручную)
= в тесте классического арбитража наценка на выход задается равной значению базиса на левой границе в рублях (ранее задавалась равной ширине зоны в долях)
- Для сохранения параметров стратегий в папке скоринга ("FuturesData") предусмотрена папка "SaveStrategy" (создается автоматически). При сохранении и открытии файлов с параметрами стратегий окно выбора файла автоматически открывается с этой папки
- В окне настроек стратегии выбранной пары при портфельном тестировании, в случае выбора Перекрестного арбитража, добавлена группа "Особые параметры стратегии" с параметрами "Начало зоны входа" и "Выход из позиции при достижении доходности с момента очередного входа в позицию"
- Адаптация к изменению размера шрифта в ОС, чтобы текст не перекрывал кнопки
- Точность выравнивания объемов между перекрестными парами установлено в 20%
- Исправлены ошибки:
= в скоринге Классического арбитража фильтр по количеству дней до экспирации - не работал
= в протоколе теста Классического арбитража значения базиса выводились в %, а не в рублях, как должны бы
= в тесте Классического арбитража не всегда выполнялся вход в позицию на верхней границе торгового диапазона