Обновление 4.170
Обновление включило в себя следующие изменения.
TradeHelp
Появилась новая стратегия TouchScalp.
Основное предназначение – совершать сделки с ценными бумагами в ручном режиме. Подходит для «скальпирования». Скальперская торговля - это творческий процесс, но крайне опасный для новичков, поэтому следует им пользоваться осторожно. Контроль рисков полностью ложится на трейдера. Потерять весь доход и уйти в просадку можно во мгновение.
Теперь инструкция. Заявки выставляются по рыночной цене. Окно первичной настройки отсутствует. Стратегия все время находится в статусе «запущена» и кнопки запустить и остановить для нее не актуальны. Не актуальна для данной стратегии и состояние робота: запущен или остановлен, но при отсутствии подключению к торговому терминалу или к бирже работать не будет. На рисунке ниже основные элементы интерфейса.
1 – кнопки, приводящие в движение ползунок. Зеленая область означает набор позиций в лонг, а красная – набор в шорт. Нажатие на кнопку фиксирует ползунок на заданном уровне.
2 – ползунок, определяющий состояние набора позиций. При движении его вверх (в зеленой области) наращиваются позиции лонг, при движении вниз старые позиции сокращаются. В красной области наоборот. Если подвинуть ползунок от центра и отпустить тут же, он снова вернется на средний уровень, выйдя из всех позиций. Если нужно зафиксировать его на нужном уровне, необходимо не отжимая левой кнопки мыши, увести курсор правее или левее ползунка.
3 – цифра, указывающая, какое количество позиций в данный момент эта стратегия держит.
4 – пользовательское название стратегии.
5 – поля ввода количества лотов (акции) или контрактов (фьючерсы) для каждого уровня. Всего предусмотрено 3 уровня лонг и 3 уровня шорт. Белое поле посередине позволяет задать сразу на всех уровнях одинаковое значение.
Привод можно открыть в виде компактного окна. Для этого необходимо по ползунку (2) кликнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню. Далее выбрать «отобразить в новом окне» (см. рисунок ниже).
Появится окно, изображенное на рисунке ниже. Элементы управления дублированы. При движении ползунка в окне, он также перемещается и в роботе. Также и с вводом количества лотов/контрактов на каждом уровне.
В контекстном меню ползунка (2) (на первом рисунке) элемент «Обнулить количество» обнуляет значение (3) (количество лотов/контрактов, которое привод держит). Это нужно в редких ситуациях, например, при сбоях, когда в торговом терминале одно количество, а в стратегии другое. Обнуление работает только когда ползунок находится в середине.
Еще раз обращаем внимание, будьте внимательны при работе с приводом. Ползунок очень чувствителен. Все случайные движения мышки превращаются в рыночные заявки в торговом терминале.
Скоринг
- Добавлена поддержка стратегий 3D арбитража и Перекрестного арбитража (скоринг и тесты, вызываемые из результатов скоринга)
- Во всех тестах и окнах "Процент выхода из зоны" заменен на "Наценка для выхода" из зоны
- Добавлено получение котировок американских акций с сайта Yahoo Finance. Выбор источника котировок для автоматического обновления - в окне настроек
вкладка "Прочие", радиокнопки "Источник котировок для обновления". Выбранный источник котировок сохраняется в файл настроек пользователя.
Для автоматического обновления американских акций из Yahoo Finance (главное меню "Импорт данных..." -> "Автоматическая загрузка")
НЕОБХОДИМО, чтобы у этих инструментов характеристика "Секция ФИНАМа" была пустой и в настройках был выбран источник "Yahoo Finance"
- Добавлена возможность получить и добавить котировки НОВОГО инструмента, которого еще не было в программе. Для этого в главном меню
"Импорт данных..." следует выбрать позицию "Добавить данные по тикеру", ввести параметры нового инструмента и получить котировки
- В окне скоринга:
= на вкладке с результатами скоринга добавлена кнопка "Тест пары", при нажатии на которую открывается окно теста пары,
выделенной в результатах скоринга
= вкладка параметров "Задание весов для критерия скоринга" переименована в "Стратегия скоринга". На этой вкладке можно выбрать
стратегию арбитража для которой проводится скоринг, при этом веса критериям скоринга задаются автоматически
= на вкладку "Стратегия скоринга" перенесен флажок "Адаптивный фильтр входа/выхода (Хука-Дживса)"
= удален флажок "Пары для классического арбитража..." с вкладки "Фильтр инструментов для скоринга" панели параметров, как более не нужный
= на вкладку "Фильтр инструментов для скоринга" добавлен флажок "Фьючерсы только с фиксированным сроком исполнения"
= на вкладку "Стратегия скоринга" для КЛАССИЧЕСКОГО и 3D арбитража добавлены новые параметры (в группу "Фильтр пар"), фильтрующие
формируемые пары для скоринга: "До экспирации не менее Х дней" (действует, если выбран расчет фьючерсной процентной ставки на
конец периода) и "Фьючерсная процентная ставка более ключевой ставки ЦБ"
= для стратегий "Торговля волатильностью" и "3D арбитраж" число зон по умолчанию выставляется равным 10
= в заголовке окна и в названии вкладки "Шаг 2. Результаты скоринга пар" добавляется название текущей стратегии скоринга
= в результатах скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") настроен показ только "важных", для выбранного типа арбитража, столбцов
= для КЛАССИЧЕСКОГО арбитража в результатах скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") НЕ выводятся пары, у которых фьючерсная процентная ставка отрицательная
= для КЛАССИЧЕСКОГО и 3D арбитража в результатах скоринга (вкладка "Шаг 2а. Результаты скоринга пар") коэффициенты инструментов кратны степени 10 (т.е. 1, 10, 100, 1000, ...)
- При расчете Классического и 3D арбитражей дата экспирации определяется по коду (имени) фьючерса если это возможно, иначе датой экспирации берется дата из окна настроек программы
- В окне теста 3D арбитража при изменении числа зон (на вкладке "1. Параметры 3D теста") автоматически рассчитываются соотношения исходных
классических пар и коэффициенты торгуемой пары из акций. Также, пока оставлена возможность настраивать эти коэффициенты вручную
- На гистограмме распределения ГО (окно портфельного теста, вкладка "Шаг 4. Результаты тестирования портфеля", подвкладка "Результаты по единому портфелю",
кнопка "ГО") добавлена новая кривая "ГО портфеля" - верхняя граница ГО портфеля
- В протоколе одиночного теста столбец "Стоимость крайней зоны" заменен на два других столбца - "Цена для входа" и "Цена для выхода".
"Цена для входа" показывает цену для входа в зону (согласно уровням зон), "Цена для выхода" показывает цену для закрытия текущей зоны с учетом
наценки, сопутствующих комиссий и спреда
- В тесте единого портфеля Максимальный капитал рассчитывается как максимальное ГО, полученное в ходе теста БЕЗ учета просадок отдельных пар
- В окне параметров стратегии для отдельной пары из портфеля:
= добавлена возможность сохранения текущих параметров пары в файл стратегии (кнопка "Сохранить в файл")
для их последующей загрузки в Скоринг или в Робот
= добавлено редактируемое поле "Средняя линия" - средняя линия торгового диапазона
= рядом с полем "Нижняя граница торгов" добавлена кнопка пересчета нижней границы через верхнюю границу и среднюю линию (для Классического
и Перекрестного арбитражей)
- Во всех окнах при выводе тикеров фьючерсов приставка "SPFB" не выводится
- В меню "Тесты" позиции тестов фьючерсов, акций, корзин и классического арбитража заменены одной - "Тест текущей арбитражной пары"
- В окне настроек программы добавлено поле "Ключевая ставка ЦБ РФ", которая используется для определения начала торгов в 3D арбитраже
- В окне настроек программы добавлен флажок "Объединенный счет на основной и срочный рынки". Если он установлен, то в 3D-арбитраже при
расчете ГО учитывается только ГО "необеспеченных" фьючерсов, иначе - ГО всех фьючерсов
- Параметр метода расчета базиса (в ценах или в %) в настройках применяется только для построения графика базиса в главном окне, а параметр
"Дата экспирации" используется как дата экспирации для "склеенных" фьючерсов в Классическом арбитраже
- Вид теста "Тест Классического арбитража" в окне отдельного теста доступен всегда, независимо от типа расчета базиса в окне настроек
- Графики цен инструментов пары в главном окне (верхний график) выводятся с учетом их коэффициентов плеч. Также, по умолчанию эти
графики приводятся к одному масштабу (выводятся на одну (левую) вертикальную ось)
- На графике базиса главного окна перекрестье из линий и значения-подписи, соответствующие положению указателя мышки, выводятся при щелчке мышки, а не при перемещении указателя мышки
- При включенном отслеживании котировок из Quik в строке состояния главной формы при расчете Минимума и Максимума Базиса используются
значения текущих цен спроса (Ask) и предложения (Bid)
- Исправлены ошибки:
= в тесте Классического арбитража (в конце теста при закрытии позиций)
= значения базиса в протоколе теста Классического арбитража были в рублях, а должны быть в %
= при экспорте пары Классической стратегии в Робот границы торгового диапазона передавались в долях, а должны - в процентах
= неправильное определение выделенных пар в портфельном тесте на шаге 3, если на шаге 2 установлен фильтр на инструмент