Обновление 4.169
Обновление включило в себя следующие изменения.
TradeHelp
1) В стратегии Арбитраж 2 добавилась возможность групповой регистрации зон.
2) В стратегии Арбитраж 2 появилась дополнительная опция выбора проскальзывания. Называется "Только проскальзывание". В отличие от другой похожей опции "Отсрочка сделки", спред искусственно не расширяется, а заявки выставляются с учетом проскальзывания. Это может быть полезно, когда требуется добиться высокой частоты выставления заявок. При этом возможны ситуации, при небольшой наценке, робот может закрывать позицию в убыток. Еще появилась возможность настраивать проскальзывание избирательно. Например, для акций можно установить значение меньше, чем на фьючерсах. Это объясняется тем, что рынок акций ликвидней.
3) Робот TradeHelp теперь может работать с терминалом TWS, предоставляемый брокером Interactive Brokers. Пока доступны только акции. Открывается возможность выйти на любые иностранные биржи.
4) В модуле Хука-Дживса (адаптивный фильтр) появилось ограничение на хранение истории. Максимум 50 точек. Ограничение связано оптимизацией работы программы.
Скоринг (Арбитражный сервис)
- В настройки всех тестов добавлен параметр "Адаптивный фильтр входа/выхода (Хука-Дживса)". По умолчанию этот параметр активен и
ширина фильтра задается равной текущей ширине зоны
- В окне настройки стратегий для каждой пары, выбранной в портфель (открывается из окна портфельного теста на шаге 3):
= добавлен флажок "Адаптивный фильтр вх./выхода (Хука-Дживса)"
= при первом открытии окна - начальный лимит средств задается равным расчетному капиталу ДАННОЙ пары
- Из окон одиночного и портфельного тестов удален параметр "Ставка рефинансирования", т.к. она больше не используется в расчетах
- Показатель тестов "Фактор восстановления" теперь рассчитывается как (Конечный_счет - Начальный_счет) / Абсолютная_максимальная_просадка_счета
- Во всех видах тестов усреднение счета и капитала производится по моментам, когда есть открытые позиции (раньше - когда базис был в торговом диапазоне)
- Изменены некоторые начальные настроечные параметры в окне портфельного теста (на панели "Расширенные параметры теста портфеля")
- В окне скоринга:
= добавлена настройка "Адаптивный фильтр вх./выхода (Хука-Дживса)", которая указывает будет ли использоваться адаптивный фильтр в теста для рейтинга скоринга.
Настройка добавлена в панель "Расширенные параметры скоринга", вкладка "Соотношение плеч и типы арбитража".
= сокращен список критериев (параметров) скоринга (т.к. они не коррелируют с доходностью и просадкой пар)
= вместо явного задания весов для критериев скоринга (панель "Расширенные параметры скоринга", вкладка "Задание весов для критерия скоринга") добавлены 4
предустановленных набора весов + собственная настройка значений весов
= тип тестов, используемых в расчете рейтинга скоринга, зависит от вида применяемой стратегии, которая выбирается заданием весов
критериям скоринга (панель "Расширенные параметры скоринга", вкладка "Задание весов для критерия скоринга")
- В окне портфельного теста:
= добавлена настройка "Адаптивный фильтр вх./выхода (Хука-Дживса)", которая указывает будет ли использоваться адаптивный
фильтр в тестах для рейтинга скоринга. Настройка добавлена в панель "Расширенные параметры теста портфеля", вкладка "Общие настройки для тестов".
= тип тестов, используемых в расчете рейтинга скоринга и при оптимизации параметров стратегии, берется в соответствии с типом теста
из списка в панели "Расширенные параметры теста портфеля", вкладка "Настройки вида тестов". При выставлении флажка
"Пары для классического арбитража (3D Арбитраж)" (панель "Расширенные параметры теста портфеля", вкладка "Фильтр инструментов
для скоринга") используется тест классического арбитража
= при выполнения скоринга (шаг 2) используются веса критериев, последние использованные в окне скоринга
- Расчет фьючерсной процентной ставки (прогнозируемая доходность фьючерса) в классическом арбитраже теперь учитывает комиссию за открытие позиции:
фьючерсная процентная ставка = (цена_фьючерса - цена_акции - комиссии_при_открытии_позиции) / цена_акции.
- В тесте торговли трендом (среднесрочном тесте) в качестве СТОПов выступают границы в +(-)N*СО (граница для останова торгов) +(-) заданное приращение до СТОПа
(раньше СТОПом были = верхняя (нижняя) граница торгового диапазона +(-) заданное приращение до СТОПа)
- Из статистических показателей графика базиса (окно "Текущие показатели базиса пары") удален показатель "СО/Диапазон", как не информативный
- Исправлены ошибки:
= ошибки при выводе строк в протоколе-таблице теста единого портфеля
= построения графика тренда для пары, выбранной в окне портфельного теста (на шаге 4)
= возникающие при выделении области на графике базиса (для увеличения), когда мышка уходит далеко за область графика
= возникающие при протоколировании ошибок (из-за невозможности записи в файл протокола)