Обновление 4.158
Обновление включило следующие изменения:
TradeHelp
- В стратегии Арбитраж 2.0 появилась возможность настраивать процентный арбитраж. Формула расчета базиса в этом случае следующая:
цена_базиса = (цена_фьючерса / цена_акции - 1) * 365 * 100 / число_дней_до_экспирации_фьючерса
Базис измеряется в процентах годовых. В окне визуализации стратегии цена представлена в двух режимах: слева базис в процентах, а справа в рублях. Особенность стратегия в том, что выход осуществляется по процентам, а выход в рублях с учетом наценки. Если не предполагается выходить до экспирации следует активировать опцию "Запретить выходить из позиций", либо выставить большую наценку на выход + активировать опцию "При пересечении середины останавливать".
- В стратегии Арбитраж 2.0 изменен сценарий набора и сокращения позиций при активной опции "Торговля при низкой ликвидности". Если зона состоит из кратных частей, то набор и сокращение позиций происходит по частям. Например, в настройках стратегии выставлено соотношение 1 к 2, а объем зоны 3 к 6 в итоге вышел. При входе сначала робот войдет в 1 к 2, потом 2 к 4 и затем 3 к 6. Это сократит издержки при проскальзываниях и позволит входить в условиях низкой ликвидности рынка. Также по частям будут наращиваться и сокращаться позиции в режиме перехода на другие фьючерсы (перед экспирацией).
- В стратегии Арбитраж 2.0 в карте появилась возможность настроить комиссии. Для этого необходимо выбрать нужный инструмент и в контекстном меню выбрать элемент "Редактировать комиссии"
- В стратегии Арбитраж 2.0 в карте появилась возможность посмотреть средние цены входа отдельно по каждому инструменту. Для этого необходимо выбрать нужный инструмент и в контекстном меню выбрать элемент "Средняя цена входа"
- Изменены настройки по умолчанию в стратегии Арбитраж 2.0. Активной ставится опция "Торговля при низкой ликвидности" и выход "План + наценка".
- Исправлены ошибки, связанные с переносом настроек из скоринга в робот + добавились дополнительные параметры: наценка, тип арбитража.
- Исправлена ошибка в стартегии "Акции", связанная с невозможностью выставить диапазон предварительного выставления заявки.
- Общий фон стал посветлее, чтобы четче были видны символы.
- В стратегии Арбитраж 2.0 опция "Пробитие диапазона" подсвечивается красным цветом, если фильтр не активен. Чтобы активизировать его, необходимо ввести в данном поле отличную от нуля цифру.
- В роботе на вкладке управление теперь не будет отображаться сообщение о том, что "... снято заявок ХХХ, невозможно снять 0".
Скоринг
- Добавлена проверка на корректность ввода формулы пересчета котировок в окне описания инструмента. Текущая котировка в формуле
обозначается как "цена" и может быть записана в любом регистре (большими или малыми буквами)
- Добавлена возможность отправки разработчикам автоматически сформированного отчета об ошибках программы. Для этого следует в главном меню
"Настройки программы" (кнопка с шестеренками) выбрать позицию меню "Отправить отчет об ошибке"
- В главном окне в меню "Помощь" (кружок с вопросом) добавлена кнопка "Форум на сайте RobotCraft.ru" для перехода на форум компании
- После автоматического обновления котировок с сайта ФИНАМ выполняется автоматическое обновление графика базиса со свежими данными,
докачанными на конечную дату временного периода графика
- В таблице с результатами скоринга сразу после изменения пользователем коэффициентов плеч пары выполняется пересчет показателей скоринга для этой пары
- В окне портфельного теста на панели расширенных параметров внесены изменения:
= вкладка "Фильтр инструментов и настройки скоринга" заменена на две вкладки - "Фильтр инструментов для скоринга" и "Настройки скоринга"
= на вкладку "Фильтр инструментов для скоринга" добавлен переключатель "Пары для классического арбитража" (переключатель доступен,
если доступен Классический арбитраж). Если переключатель установлен, то результаты скоринга будут состоять из пар фьючерсов и
их базовых активов
= на вкладку "Настройки скоринга" добавлен переключатель "Исключить "шорт" акций РФ из скоринга". Если переключатель установлен,
то из результатов скоринга удаляются пары в которых акции РФ находятся в "шорте"
- Исправлены ошибки:
= в тестах, при наступлении стопов не учитывались потери счета из-за спредов
= несогласованность кодов инструментов с Роботом при экспорте пары в Робот
= для среднесрочной стратегии и стратегии долгосрочной для фьючерса и его базового актива, в протоколах отдельного теста
(вкладка "2б. Таблица расчетов для зоны теста" окна тестирования) не были настроены столбцы: "Изменения из-за закрытия зоны",
"Изменения из-за комиссий", "Изменение из-за спреда", "Изменение из-за тренда"
= в тесте единого портфеля неправильно рассчитывался процент доходности на лимит (использовалась ставка рефинансирования с одиночного теста)