Обновление 4.156
Обновление включило следующие изменения:
TradeHelp:
- Исправлена ошибка при переходе со старых фьючерсов на новые в стратегии Арбитраж 2.0 (не работал фильтр ликвидности)
- В стратегии Арбитраж 2.0 ошибки самодиагностики, связанные с торговым инструментом (не найдено значение спроса, предложения, стоимости шага цены, шага цены...) переведены в разряд некритических (не будут приходить на электронную почту). При восстановлении эти ошибок в самодиагностике они должны исчезнуть автоматически.
- При остановке робота по причине превышения числа ошибочных транзакций теперь будет приходить отчет об ошибках на почту (если предварительно настроены параметры электронной почты)
Скоринг:
- В окне скоринга добавлен переключатель "Исключить "шорт" акций РФ из скоринга" (на панели "Расширенные параметры скоринга", вкладка
"Соотношение плеч и типы арбитража"). Если переключатель установлен, то из результатов скоринга удаляются пары в которых акции РФ
находятся в "шорте"
- При выборе в главном окне позиции меню "Тест фьючерса и его базового актива" добавлена проверка на то, что пара действительно
состоит из фьючерса и его базового актива. Если это не так, то выдается предупреждающее окно
- Длительность временного периода, задаваемого в главном окне для построения базиса, сохраняется в файл настроек и при следующем
запуске программы эта длительность используется для задания даты конца периода (дата начала = текущей дате)
- В протокол отдельного теста (вкладка "2б. Таблица расчетов для зоны теста" окна тестирования) добавлены столбцы:
"Изменения из-за закрытия зоны", "Изменения из-за комиссий", "Изменение из-за спреда", "Изменение из-за тренда"
- В Классическом Арбитраже (арбитраж фьючерса и его базового актива) выделены два режима расчета: (1) расчет базиса как суммы/разницы
котировок; (2) расчет базиса как прогнозируемого процента доходности фьючерса. Также, от выбранного варианта расчета зависят
границы торгового диапазона, подставляемые автоматически в окне проведения одиночного теста: для расчета базиса как
прогнозируемого процента доходности - верхняя граница = максимуму базиса, нижняя граница = - максимум базиса; для расчета базиса
как суммы/разницы - верхняя граница = максимуму базиса, нижняя граница = минимум базиса - (максимум базиса- минимум базиса) (что
обеспечивает, чтобы минимум базиса стал серединой торгового диапазона). Выбор режима расчета базиса для классического арбитража
задается в окне настроек программы
- В Классическом арбитраже в режиме расчета базиса как прогнозируемого процента доходности фьючерса значения базиса на графике в
главном окне и в статусной строке выводятся в процентах, а не в долях
- Исправлены ошибки:
= построения графика арбитражной пары по кнопке из окна с результатами скоринга базовых инструментов