Обновление 4.141
Обновление 4.141 включило следующие изменения:
TradeHelp
1) В стратегии Арбитраж 2.0 появилась опция "Торговля при низкой ликвидности" (рисунок 1)
Рисунок 1 - Торговля при низкой ликвидности
Работает в режиме обычных торгов, а также в режиме "Продать все". Принципы работы:
- постепенный набор позиций (заявки по новой зоне не выставляются, пока не пройдут заявки по предыдущей зоне)
- заявка не выставляется до тех пор, пока текущий объем лучшего спроса/предложения (в зависимости от ситуации) не будет подходящим.
Для адаптации к плохой ликвидности рынка рекомендуется пользоваться опцией "Отсрочка сделки". В случае большого числа зон можно изменить интервал опроса цены (вкладка управление - настройки - интервал опроса цены), выбрав оптимальное для конфигурации ПК значение. Для наиболее эффективной работы на малоликвидном рынке следует настраивать стратегию так, чтобы на зону приходилось минимум объема. Например, можно настроить одну зону Сбер-СберП с соотношением 2:2, а лучше сделать две зоны с соотношением 1:1.
2) В стратегии Арбитраж 2.0 появилась возможность редактировать время "жизни" активной заявки перед тем, как она будет снята и выставлена новая. До этого по умолчанию это составляло 30 секунд (рисунок 2).
Рисунок 2 - Время нахождения заявки в активном состоянии
3) В стратегии Акции появилась опция "Отключить контроль денежных лимитов" (рисунок 3).
Рисунок 3 - Опция "Отключить контроль денежных лимитов"
4) Настройка "Интервал опроса цены" (вкладка управление - настройки - интервал опроса цены) теперь сохраняется. Но сохраняется только в том случае, если значение более 1000 мсек
5) Исправлена ошибка, которая проявлялась следующим образом: возникает сообщение о несоответствии лотов, хотя и в квике, и в роботе значения совпадают (лечилось перезапуском TradeHelp). Возникала не всегда.
6) Теперь ограничен временем процесс отсылки сообщений о критических ошибках TradeHelp. Оповещение об ошибках, если они есть и подключена соответствующая опция, будут отправляться с 10:01 по 23:49 с перерывом в клиринг (18:44 - 19:05 и 13:59 - 14:06) и выходные дни (праздники не отслеживаются).
Арбитржаный сервис (скоринг)
Версия 6.6.2 (от 22.12.2015):
- При запуске сервиса выполняется автоматическая проверка структуры файлов с котировками на наличие полей <HIGH> и <LOW>.
При наличии файлов с "неправильной" структурой выдается соответствующее предупреждение. Для коррекции структуры файлов надо просто
выполнить автоматическую загрузку данных (для этого изменен алгоритм обновления)
- В настройках программы запоминается длительность временного периода, выставленного в календарях на главной форме и в окне скоринга, и
эти длительности применяются при следующем запуске программы
- На главной форме расширена область выбора инструментов пары за счет области задания временного периода
- Исправлены ошибки:
= при удалении ВСЕХ корзинных пар, файл настроек корзинных пар (BasketDesc.txt) не очищался (при следующем запуске программы - корзины присутствовали)
= отключена видимость полей базового актива (для Классического арбитража) в описании инструмента
Версия 6.6.1 (от 13.12.2015):
- На главной форме рядом с коэффициентами плеч добавлена кнопка, меняющая местами инструменты пары
- В окне портфельного теста добавлена возможность проводить расчет взаимных корреляций базисов как между всеми парами, сформированными
при скоринге, так и между парами, выбранными пользователем. Для этого в окне портфельного теста на вкладке "Шаг 2. Результаты скоринга пар"
рядом с кнопкой "Список взаимных корреляций базисов" добавлен флажок "только среди выбранных пар".
Версия 6.6 (от 12.12.2015):
- В окно текущих показателей базиса (открывается по кнопке "Текущие значения показателей" на главной форме) добавлены еще 2 показателя:
"Средний размер свечки" и "Количество данных"
- Настроено получение котировок от квика для обновленного скрипта трансляции котировок (скрипт Quik.Robotcraft.luac от 18.11.2015)
- На главной форме снизу добавлена строка состояния в которую выводятся котировки инструментов и базиса для периода времени,
соответствующем текущему положению указателя мыши на графике базиса
- Сокращено время построения графика базиса (изменен принцип вывода базиса)
- Исправлены ошибки:
= возникающие при тестировании, если длительность интервала контроля менее 1 дня
= в окне портфельного теста в настройках торговли волатильностью заданное пользователем число зон для оптимизации отдельных пар
не всегда сохранялись в файл настроек
= возникающие при определении общего интервала у инструментов пары (для пар фьючерс+акция, если конец интервала приходился на 2 число месяца и вне торгового времени)