Настройка стратегии классического арбитража
Настройка стратегии классического арбитража
Стратегии классического арбитража (фьючерса и его базового актива) являются без рисковыми и рекомендуются трейдерам, которые только осваивают работу с арбитражным роботом TradeHelp. Для опытных пользователей эти стратегии интересны при проектировании оптимального портфеля (портфеля сочетающего в определенных пропорциях без рисковые, мало рисковые и высоко рисковые стратегии).
Для настройки такой стратегии необходимо:
- запустить Quik, установить соединение с сервером брокера, Открыть TradeHelp и нажать кнопку Запустить
- перейти в роботе на вкладку Портфель и через кнопку 
добавить инструмент, с которым будете работать робот.
- введите его уникальное имя, не совпадающее с именами других инструментов и нажмите кнопку добавить.
- выберите арбитражную стратегию
- укажите на базе каких ценных бумаг будет строится стратегия. Для этого:
- введите в поля фильтра начальные буквы кода фьючерсов в торговой системе (берется из Quik). Если инструментов будет несколько на один код бумаги, то выбирать надо класс SPBFUT. Добавьте фьючерс в верхнее окно. Для нижнего окна введите начальные буквы кода акции в торговой системе. Раскройте список акций. Выбирайте акции класса TQBR (указан в скобках) и добавьте акции в нижнюю корзину (правое плечо).
- нажмите кнопку Ок
- в открывшемся окне первичной настройки установите переключатель в положение Процентный арбитраж и в поля ввода границ введите ключевую ставку ЦБ (10,5% на июнь 2016 г.). Верхняя граница + ставка, нижняя – ставка.
- перейдите на вкладку Инструменты (см. рис. ниже) и укажите соотношение плеч между ценными бумагами. Для большинства бумаг это отношение 1 к 10, а для Сбер префа это отношение 1 к 1. Укажите вид и размер комиссии. Текущее значение фьючерсной процентной ставки, как правило, находится внутри диапазона +10,5 и – 10,5. Это значение обозначено на диаграмме слева белыми горизонтальными штриховыми линиями с указанием текущего значения ставки. Если этих линий нет или значение равно нулю, необходимо проверить вывод данных по LUA.
- вернитесь на вкладку Основные и укажите число зон равное 1. Введите денежные средства.
- укажите размер выхода в рублях. Для определения этого значения постройте в арбитражном сервисе график базиса пары в рублях, снимите значение базиса на момент входа (на правом конце графика) и укажите это значение в поле Выход. Для надежности выхода это значение можно несколько уменьшить.
- установите флажок Блокировка входа с 0 до 10%. Это означает, что пока текущая фьючерсная процентная ставка не превысит этого значения заявки на вход выставлены не будут.
- нажмите кнопку ОК.
- в дополнительных настройках стратегии установите флажки, переключатели и настраиваемые параметры как показано на рисунке ниже. Флажок Блокировано появится после запуска стратегии.
- запустите стратегию. Нельзя запускать стратегию меньше чем за неделю до срока экспирации, так как за оставшееся время изменения базиса в рублях могут быть меньше комиссии.
Так как на других фьючерсах фьючерсная процентная ставка может сформироваться выше ставки входа, то целесообразно переходить в другие арбитражные пары через ссылку Перейти на другие фьючерсы. При этом важно, чтобы эти другие арбитражные пары были настроены на сумму денег, аналогичную первой.
Успешной вам работы!