Статья. Стратегия

Назад к списку публикаций

Настройка стратегии классического арбитража


Настройка стратегии классического арбитража

 Стратегии классического арбитража (фьючерса и его базового актива) являются без рисковыми и рекомендуются трейдерам, которые только осваивают работу с арбитражным роботом TradeHelp.  Для опытных пользователей эти стратегии интересны при проектировании оптимального портфеля (портфеля сочетающего в определенных пропорциях без рисковые, мало рисковые и высоко рисковые стратегии).

 Для настройки такой стратегии необходимо:

  - запустить Quik, установить соединение с сервером брокера, Открыть  TradeHelp и нажать кнопку Запустить

  - перейти в роботе  на вкладку Портфель и через кнопку  добавить инструмент, с которым будете работать робот.

  - введите его уникальное имя, не совпадающее с именами других инструментов и нажмите кнопку добавить.


         
  - выберите арбитражную стратегию

 - укажите на базе каких ценных бумаг будет строится стратегия. Для этого:                     

- введите в поля фильтра начальные буквы кода фьючерсов в торговой системе (берется из Quik). Если инструментов будет несколько на один код бумаги, то выбирать надо класс SPBFUT. Добавьте фьючерс в верхнее окно.  Для нижнего окна  введите начальные буквы кода акции в торговой системе. Раскройте список акций.   Выбирайте акции класса  TQBR (указан в скобках) и добавьте  акции  в нижнюю корзину (правое плечо).

- нажмите кнопку Ок

- в открывшемся окне первичной настройки установите переключатель в положение Процентный арбитраж и в поля ввода границ введите ключевую ставку ЦБ (10,5% на июнь 2016 г.). Верхняя граница + ставка, нижняя – ставка.

- перейдите на вкладку Инструменты (см. рис. ниже) и укажите соотношение плеч между ценными бумагами. Для большинства бумаг это отношение 1 к 10, а для Сбер префа это отношение 1 к 1. Укажите вид и размер комиссии.  Текущее значение фьючерсной процентной ставки, как правило, находится внутри диапазона +10,5 и – 10,5. Это значение обозначено на диаграмме слева белыми горизонтальными штриховыми линиями с указанием текущего значения ставки. Если этих линий нет или значение равно нулю, необходимо проверить вывод данных по  LUA.

- вернитесь на  вкладку Основные и укажите число зон равное 1. Введите денежные  средства.

- укажите размер выхода в рублях.   Для определения этого значения постройте в арбитражном сервисе график базиса пары в рублях, снимите значение базиса на момент входа (на правом конце графика) и укажите это значение в поле Выход. Для надежности выхода это значение можно несколько уменьшить.

- установите флажок Блокировка входа с 0 до 10%. Это означает, что пока текущая фьючерсная процентная ставка не превысит этого значения заявки на вход выставлены не будут.

- нажмите кнопку ОК.

- в дополнительных настройках стратегии установите флажки,  переключатели и настраиваемые параметры как показано на рисунке ниже. Флажок Блокировано появится после запуска стратегии.

- запустите стратегию.  Нельзя запускать стратегию меньше чем за неделю до срока экспирации, так как за оставшееся время изменения базиса в рублях могут быть меньше комиссии.

Так как на других фьючерсах фьючерсная процентная ставка может сформироваться выше  ставки входа, то целесообразно  переходить в другие арбитражные пары через ссылку Перейти на другие фьючерсы. При этом важно, чтобы эти другие арбитражные пары были настроены на сумму денег, аналогичную первой. 

Успешной вам работы!