Как настроить стратегию Муравей через Арбитраж 2.0.
Стратегия Арбитраж 2.0 является более «продвинутой» и имеет гораздо больше функций по управлению доходностями и рисками. Хотя эта стратегия и называется Арбитражной, но с ее помощью можно с успехом реализовывать стратегии торговли отдельными фьючерсами в том числе и стратегию «Муравей».
В отличии от фьючерсной стратегии стратегия Арбитраж 2.0 имеет среднюю линию, на которой происходи переворот из положения ШОРТ в положение ЛОНГ. На рисунке № 1 представлено сравнение стратегий Фьючерсы и стратегии Арбитраж 2.0.
Рис. № 1. Сравнение стратегий Фьючерсы и Арбитраж 2.0
Из рисунка видно, что стратегия ШОРТ в Арбитраж 2.0 идентична стратегии ШОРТ Фьючерсы, а стратегия ЛОНГ в Арбитраж 2.0 идентична стратегии ЛОНГ Фьючерсы. Различие между ними состоит лишь в значениях границ диапазона. Для того, чтобы превратить стратегию арбитраж 2.0 во фьючерсную достаточно правильно рассчитать границы в стратегии Арбитраж 2.0 и запретить торговлю в противоположную сторону.
Для стратегии Муравей (ШОРТ) достаточно воспользоваться простой формулой расчета границ диапазона:
Нижняя граница = текущая цена *(1-3*% ширины диапазона)
Верхняя граница = текущая цена * (1+ % ширины диапазона).
Эти границы и вводим в окно первичной настройки Арбитраж 2.0
Для стратегии Муравей (ЛОНГ) достаточно воспользоваться другой простой формулой расчета границ диапазона:
Нижняя граница = текущая цена * (1- % ширины диапазона)
Верхняя граница = текущая цена * (1+ 3*% ширины диапазона).
Ниже на примере фьючерса Сбербанка будет показано как настроить стратегию Муравей на базе Арбитраж 2.0 как в ШОРТ, так и в ЛОНГ.
Настройка стратегии Муравей на базе Арбитраж 2.0 в ШОРТ
- Открываем робот TradeHelp, устанавливаем в Quik соединение с сервером брокера и запускам робота через соответствующую кнопку.
- Открываем систему арбитражного сервиса, обновляем котировки
- Запускаем индикатор Светофор и рассчитываем значения индикатора.
- Определяем фьючерс по которому будем настраивать стратегию (см. Руководство пользователя по индикатору Светофор). Например, это фьючерс Сбербанка.
- На вкладке Портфель Робота нажимаем кнопку Добавить инструмент и в открывшемся окне вводим название инструмента
Рис. № 2. Окно ввода названия фьючерса
- В новом окне выбираем стратегию Арбитраж 2.0
Рис. № 3. Окно выбора типа стратегии
- В окне добавления инструмента в стратегию выбираем фьючерс Сбербанка и перемещаем его в корзину 1. Корзину 2 оставляем пустой.
Рис. № 4. Окно Добавления фьючерса в корзину.
Подтверждаем выбор кнопкой ОК
- В новом открывшемся окне необходимо исправить значения границ диапазона изменения цены и указать другие параметры стратегии. Вначале задаемся текущей ценой. Текущая цена должна быть средней между спросом и предложением. Добиваться точности нет необходимости. Все равно в ходе настройки стратегии цена уйдет. Принимаем цену 21462.
Рис. № 5. Окно настроек стратегии в ШОРТ
Рассчитываем границы диапазона для позиции ШОРТ, приняв ширину диапазона +(-) 10% от текущей цены:
Нижняя граница = текущая цена * (1 - 3*% ширины диапазона) = 21462 * (1 - 3*0,1) =21462*0,7 = 15023
Верхняя граница = текущая цена * (1+ % ширины диапазона). = 21462*(1+0,1) = 21462*1,1 = 23608
После ввода этих значений индикатор текущих цен будет расположен примерно посередине диапазона ШОРТ. Это визуальный контроль правильности настройки стратегии ШОРТ.
Далее указываем число зон, рассчитываем необходимый капитал на стратегию, указываем величину стопа, надбавку к цене и указываем % коррекции ГО. % корректировки ГО работает только в сторону увеличения ГО. Если пользователь хочет увеличить риски и снизить ГО, то для этого достаточно увеличить расчетную сумму денег на стратегию, по сравнению с деньгами на реальном счете. Отношение этих сумм покажет насколько увеличены риски по сравнению с условиями биржи.
Надбавку к цене и величину стопа указываем примерно равной ширине зоны. Пользователь по желанию может указать другие значения. Подтверждаем настройки кнопкой ОК
- После появления нового инструмента в окне портфеля выделяем его и раскрываем поле дополнительных настроек стратегии (см рис. № 6).
Рис. № 6. Окно дополнительных настроек стратегии в ШОРТ.
Обязательно устанавливаем флажок Запретить ЛОНГ. Если установить еще и флажок При пересечении середины закрывать позиции, то робот, независимо от надбавки к цене закроет позиции на средней линии диапазона стратегии Арбитраж 2.0 (в стратегии Фьючерсы это нижняя граница).
Можно дополнительно указать и другие настройки. Информацию по ним см. в Инструкции к роботу.
- Запускаем стратегию и управляем ее работой посредством флажков и переключателей.
Настройка стратегии Муравей на базе Арбитраж 2.0 в ЛОНГ
Пункты 1-7 выполняем аналогично стратегии ШОРТ.
- В новом открывшемся окне необходимо исправить значения границ диапазона изменения цены и указать другие параметры стратегии. Текущую цену оставляем равной 21462.
Рис. № 7. Окно настроек стратегии в ЛОНГ
Рассчитываем границы диапазона для позиции ЛОНГ, приняв ширину диапазона +(-) 10% от текущей цены:
Нижняя граница = текущая цена * (1 - % ширины диапазона) = 21462 * (1 - 0,1) =21462*0,9 = 19315
Верхняя граница = текущая цена * (1+ 3*% ширины диапазона). = 21462*(1+0,3) = 21462*1,3 = 27900
После ввода этих значений индикатор текущих цен будет расположен примерно посередине диапазона ЛОНГ. Это визуальный контроль правильности настройки стратегии ШОРТ.
Далее указываем число зон, рассчитываем необходимый капитал на стратегию, указываем величину стопа, надбавку к цене и указываем % коррекции ГО. % корректировки ГО работает только в сторону увеличения ГО. Если пользователь хочет увеличить риски и снизить ГО, то для этого достаточно увеличить расчетную сумму денег на стратегию, по сравнению с деньгами на реальном счете. Отношение этих сумм покажет насколько увеличены риски по сравнению с условиями биржи.
Надбавку к цене и величину стопа указываем примерно равной ширине зоны. Пользователь по желанию может указать другие значения.
Подтверждаем настройки кнопкой ОК
- После появления нового инструмента в окне портфеля выделяем его и раскрываем поле дополнительных настроек стратегии (см рис. ниже).
Рис. № 8. Окно дополнительных настроек стратегии в ЛОНГ
Обязательно устанавливаем флажок Запретить ШОРТ. Если установить еще и флажок При пересечении середины закрывать позиции, то робот, независимо от надбавки к цене закроет позиции на средней линии диапазона стратегии Арбитраж 2.0 (в стратегии Фьючерсы это верхняя граница).
10. Запускаем стратегию и управляем ее работой посредством флажков и переключателей.
Так как в стратегии Арбитраж 2.0 есть возможность отправлять выработанные в скоринге настройки стратегии в робота, то в Индикаторе скоринга Светофор есть функция проектирования стратегии Муравей и отправки ее в робота. В этом случае отпадет описанная выше процедура расчета границы вручную. Они рассчитываются автоматичсеки и подставляются в окно первичной настройки стратегии. Если при отправке настроек стратегии Муравей из скоринга в робот окажется, что текущая цена в окне настройки стратегии робота будет находиться посередине между ШОРТом и ЛОНГом(не так как на рисунках 5 и 7), то стратегия Муравей настроена не правильно. Обратитесь в службу техподдержки за помощью или самостоятельно измените границы так, чтобы они соотвествовали рис. 5 и 7 этих рекомендаций. После подтверждения настроек обязательно проверьте, чтобы торговля в противоположном направлении была запрещена.
Успешной Вам работы!