Арбитражные роботы от компании РоботКрафт
Арбитражные роботы компании Робот Крафт позволяют в автоматическом режиме проводить следующие виды арбитражных операций:
- арбитраж фьючерса и его базового актива
- индексный арбитраж (арбитраж индекса и акций или фьючерсов составляющих индекс)
- статистический арбитраж различных комбинаций ценных бумаг:
- акции против акции
- акции против фьючерса
- фьючерса против фьючерса
- набора ценных бумаг на одном арбитражном плече против набора ценных бумаг на другом плече)
Арбитражный робот TradeHelp. Он выполнен как самостоятельная компьютерная программа и взаимодействует с торговым терминалом трейдера через встроенные в терминал API функции. Он может работать с любым терминалом разрешающим алгоритмическую торговлю.
В этом исполнении в робот встроена программа арбитражного сервиса «Скоринг». Она позволяет строить и анализировать графики базиса арбитража, проектировать, тестировать и оптимизировать стратегии работы по каждой арбитражной паре в отдельности и портфелю в целом.
Полученные в результате оптимизации настройки отдельных арбитражных пар могут быть автоматически импортированы в модуль настроек стратегии с последующим подтверждением запуска арбитража.
ПО умолчанию TradeHelp подготовлен для работы с торговым терминалом Quik через скрипты LUA.
В роботы встроены готовые торговые стратегии. Они позволяют торговать как тренд базиса арбитража (обычный арбитраж), так и инновацию Робот Крафт – торговлю волатильностью базиса.
Стратегии разработаны на базе предложенной Альбертом Келли (Albert S. Kylei) антагонистической модели фондового рынка с ассиметричной информацией и доходностью участников. Они подтверждены математическим моделированием Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН и математической моделью РоботКрафт.
Стратегии легко адаптируются под инвестиционные предпочтения трейдера и удовлетворяют потребности, как новичков, так и опытных трейдеров и профессионалов
Стратегии имеют минимальное число управляющих параметров:
- диапазон, в пределах которого вероятнее всего будет находиться базис арбитража,
- среднюю линию, где осуществляется переход от ситуации контанго (первый актив продается, а второй покупается) к ситуации бэквордации (первый актив покупается, а второй продается)
- число зон (порций капитала) для наращивания позиции в случае ошибки входа
- величина выхода (надбавка к цене или прибыль, которую получает робот от закрытия очередной порции капитала).
Принцип построения стратегии представлен ниже на рисунке.
При торговле трендом базиса арбитража число зон для наращивания позиции при ошибке входа должно быть минимальным, при торговле волатильностью базиса арбитража не менее 10 (5 на ситуацию контанго и 5 на бэквордацию).
Все указанные параметры могут изменяться при настройке стратегии или в ходе экспирации фьючерсов арбитражной пары.
Кроме того, пользователь в ходе торгов может самостоятельно управлять реализацией стратегии через:
- изменение величины выхода
- запрет на наращивание позиции при ошибках входа
- указание диапазона, в пределах которой запрещается первый вход в позицию
- изменением положения СТОПов для закрытия позиции при пробитии границ диапазона изменения базиса.
Для борьбы с проскальзыванием используется параметр Отсрочка сделки.
Проектирование стратегий и портфеля в целом автоматизировано и позволяет мгновенно получать основные параметры стратегии в зависимости от заданной пользователем доходности и принятого риска. Возможно и ручное проектирование.
Более подробную информацию можно посмотреть в Руководстве пользователя TradeHelp и Инструкции по использованию системы арбитражного сервиса «Скоринг».