Автоматизированная система проектирования инвестиционного портфеля "Скоринг"
«Скоринг» - инновационный для российского фондового рынка программный продукт для отбора (скоринга) в портфель трейдера арбитражных пар и последующего проектирования, тестирования и оптимизации арбитражных стратегий.
Система позволяет:
- строить графики базиса арбитража и отдельных ценных бумаг по историческим данным и отслеживать их изменение в режиме реального времени.
- оперативно рассчитывать основные показатели графика базиса (диапазон колебаний, стандартное отклонение и т.д.), строить гистограмму графика и оценивать степень ее соответствия закону нормального распределения случайных величин.
- в ручном и автоматическом режимах проектировать арбитражные стратегии, в том числе стратегию торговли трендом базиса и стратегию торговли волатильностью базиса арбитража
- в автоматическом режиме оптимизировать параметры стратегий по отдельным арбитражным парам с целью получения максимального портфельного эффекта.
- проводить отбор (скоринг) ценных бумаг и арбитражных пар в портфель трейдера
Вначале пользователь самостоятельно отбирает ценные бумаги по степени их ликвидности.
Далее проводится скоринг арбитражных пар в портфель по показателям скоринга с учетом весов, которые присваивает показателям трейдер. По результатам скоринга формируется (для выбранных ценных бумаг) исчерпывающий перечень арбитражных пар и они ранжируются по их рейтингу.
Из этого перечня трейдер, используя рекомендации Робот Крафт и встроенные механизмы формирования портфеля, проектирует свой портфель.
Система проектирования стратегии отдельной арбитражной пары позволяет по установленным трейдером соотношениям доходности и риска получить необходимые параметры стратегии и рассчитать вероятность достижения заданной доходности. После проектирования параметры стратегии могут быть переданы в биржевой робот TradeHelp для настройки и запуска процесса реализации стратегии.
Система проектирования, тестирования и оптимизации арбитражного портфеля позволяет за счет учета взаимодействия пар в портфеле снизить риски и средневзвешенный затраты капитала и тем самым повысить эффективность использования денежных средств.