Опыт применения природоподобных технологий на рынке ценных бумаг
ООО Робот Крафт
Автоматизация процессов работы на фондовых рынках
Опыт применения природоподобных технологий на рынке ценных бумаг.
(Гаврилов А.Е, Петров В.О., Панфилов А.Э, Митрахович Н.С.)
Природоподобные технологии оказывают все больше влияние на жизнь нашей цивилизации. Такие технологии построены на возможностях копирования принципов функционирования, а в последнее время и технологического воспроизведения систем и процессов живой природы.
Исторически первой формой таких технологий были висячие покрытия. Они изобретенные и впервые применены для зданий выставочных павильонов Нижегородской ярмарки в 1896 г. В. Шуховым. Такие покрытия копируют принципы и технологию плетения паутины пауками. Сейчас такие покрытия широко применяют для спортивных и зрелищно-спортивных зданий, выставочных павильонов, аэровокзалов и крытых рынков.
Другим примером может быть искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма…
Природоподобные технологии стали применяться и на рынке ценных бумаг. Все чаще при проектировании и реализации своих стратегий крупные инвестфонды используют нейронные сети. Однако для большинства трейдеров такие технологии малодоступны вследствие их сложности и дороговизны.
Но нейронные сети – это не единственная возможность построения торговой стратегии на принципах природоподобных технологий. В ООО Робот Крафт создано и успешно работает семейство природоподобных фьючерсных стратегий «Муравей».
Эти стратегии копируют принципы построения термитами (лат. Isoptera, белые муравьи) своих термитников (муравейников).
Процесс возведения термитника регулируется 2-мя основными условиями:
- конструктивным: обеспечение заданных еще до начала строительства значений температуры и влажности внутри термитника;
- технологическим: обеспечения прочности, минимизации затрат и максимизации скорости строительства самого термитника.
Конструктивно термитник представляет систему соединенных между собой вертикальных полых столбиков. За счет такого «сотового» построения термитника обеспечивается максимальная прочности при минимальном расходе материала для строительства, а сами соты одновременно служат вентиляционными каналами для обеспечения требуемых значений влажности и температуры.
Интересна технология возведения термитника. Сообщество термитов разбивается на группы, каждая из которых строит свой столбик.
В ходе строительства каждая группа термитов сопоставляет результаты свой работы (высоту столбика) с результатами работы других групп. Если какая-то группа более успешна и столбик ее более высокий, то соседняя группа консервирует свой объект и подключается к более успешным группам. Тем самым термиты максимизируют скорость возведения термитника.
Когда высота столбика достигает предела его прочности термиты ищут рядом примерно такой же столбик и соединяют их между собой перемычкой. Тем самым обеспечивается прочность сооружения.
Затем освободившиеся термиты переключаются на ранее законсервированные или новые столбики и процесс повторяется.
В нашей модели:
- группы термитов это распределенный на части капитал портфеля. Число частей задается сформировавшимися в момент запуска портфеля числом бумаг с условиями на открытие позиций и резервом на риски и запуск новых ценных бумаг (обычно 50% на 50%)
- отдельный столбик термитника – это отдельная ценная бумага, а процесс возведения столбика это процесс торговли ценной бумагой,
- стратегия покупок и продаж ценной бумаги проектируется под заранее заданные трейдером значениями доходности и риска подобно тому как у термитов размер полости внутри столбика и максимальная его высота задаются еще до начала строительства врожденным инстинктом.
- наш портфель (как термитник у термитов) представляет собой совокупность работающих или ожидающих свой очереди на запуск стратегий торговли отдельными ценными бумагами.
- если доходность или риски работы отдельной ценной бумаги достигают запланированных значений (у термитов столбик достигает предела прочности), то стратегия останавливается и деньги перекладываются в другие бумаги с более высоким потенциалом доходности либо начинается процесс торговли новыми ценными бумагами со сформировавшимися условиями на вход (переход к другим столбикам).
Эта природоподобная технология программно реализована в биржевом роботе TradeHelp при торговле фьючерсами на Московской Бирже.
Проектирование стратегии работы с отдельной ценной бумагой и оценка условий на открытие позиций по ней осуществляется в модуле отбора (скоринга) ценных бумаг в портфель трейдера с применением разработанного в ООО Робот Крафт индикатора Светофор. Каждый час работы Биржи индикатор на основании анализа действий профессиональных инвесторов, истории изменения цен и обработки первого и второго с применением методов BigData оценивает условия на открытие позиций по ценным бумагам и сигнализирует трейдеру о возможности начала торгов еще не запущенными в работу ценными бумагами.
За отправку заявок на биржу и учет результатов торговли отвечает торговый модуль. Он отслеживает и реализует торговые планы по всем запущенным в работу ценным бумагам и ведет учет прибыли (убытков) по ним.
Управление портфелем осуществляется через модуль портфеля Хелпер. Он оценивает доходности и риски по отдельным ценным бумагам и портфелю в целом. При достижении заданных значений доходности (риска) закрывает позиции по отдельным ценным бумагам или портфелю в целом.
Опыт применения стратегии «Муравей» для торговли отдельными фьючерсами и стратегии «Муравей +» для арбитража показывает высокую эффективность описанной выше природоподобной технологии. На отрезке оценки доходности и рисков портфеля доходности близки к значениями более 0,5% прибыли за торговую сессию на инвестированные в портфель средства (затраты на открытые позиции плюс резервный фонд для открытия новых) и просадкой счета не более 3% на этом интервале времени.