Как настроить стратегию Муравей через Арбитраж 2.0.

Стратегия Арбитраж 2.0 является более «продвинутой» и имеет гораздо больше функций по управлению доходностями и рисками. Хотя эта стратегия и называется Арбитражной, но с ее помощью можно с успехом реализовывать стратегии торговли отдельными фьючерсами в том числе и стратегию «Муравей».

Читать далее

Введение в арбитраж

Каждый знаком с понятием страхования. Мы страхуем имущество, дома, машины, жизнь... Назначение страхования – компенсировать все или часть возможных убытков от неблагоприятных факторов внешней среды. Арбитраж – это тоже страхование.

Читать далее

Основы проектирования стратегии трейдера в программном комплексе TradeHelp.

Процесс проектирования стратегии начинается с принятия трейдером решения о приемлемых для него значениях доходности и риска и завершается выбором (или самостоятельным конструированием) торговых правил, которые с высокой степенью вероятности обеспечат достижение поставленных целей.

Читать далее

Скоринг с коинтеграцией

В общий доступ вышла очередная версия робота TradeHelp 4.190. В этой версии в арбитражном сервисе появилась новая функция «Скоринг с коинтеграцией»

Читать далее

О применении функции блокировки для управления доходностью и рисками арбитража

Стратегии всех типов в биржевом роботе TradeHelp имеют функции блокировки входа и выхода из позиций. Цель настоящей публикации показать возможности использования этой функции для управления доходностью и рисками в арбитражных стратегиях различных классов.

Читать далее

Фьючерсная процентная ставка. Трейдсерфинг фьючерсной процентной ставки

Инфляция! Как много в этом слове для жителей страны слилось! Надежд, желаний и стремлений улучшить жизнь оборвалось…

Читать далее

Что такое выделенный сервер, зачем он нужен и как его приобрести простыми словами

Виртуальный сервер (или выделенный сервер) - это аналог компьютера, только в отличие от него роль системного блока исполняет дата-центр. Это отдельное помещение или даже комплекс зданий со специализированным оборудованием. Не является редкостью поломки железа, поэтому оборудование в дата-центре обладает дополнительной защитой. Все данные дублируются, и в случае аварии пользователь даже не заметит, что она произошла. Именно поэтому в качестве главного потребителя выступают системные администраторы и программисты для хранения своих сайтов. Потеря данных для них является катастрофой и чревато большими убытками.

Читать далее

Перекрестный арбитраж. Принципы построения и результаты тестирования.

Повышенная волатильность цен российских ценных бумаг значительно увеличивает риски спекулятивной торговли на фондовом рынке. Все более популярными становятся стратегии арбитража фьючерса и его базового актива. Но до­ходности таких стратегий, как правило, сопоставимы с доходностью сберегательных сер­тификатов банков. Соединить несоединимое (низкие риски арбитража фьючерса и базового актива и высо­кие доходности парного трейдинга (спекулятивные стратегии)) можно не только стратегией 3D арбитража, но и стратегией перекрестного арбитража.

Читать далее

Настройка стратегии классического арбитража

Стратегии классического арбитража (фьючерса и его базового актива) являются без рисковыми и рекомендуются трейдерам, которые только осваивают работу с арбитражным роботом TradeHelp. Для опытных пользователей эти стратегии интересны при проектировании оптимального портфеля (портфеля сочетающего в определенных пропорциях без рисковые, мало рисковые и высоко рисковые стратегии).

Читать далее

Адаптация к изменению волатильности финансового инструмента (на базе метода Хука-Дживса)

Никогда не угадаешь, откуда возникнет передовая идея, и когда она вдруг появляется, возникает всегда вопрос, почему раньше до этого не додумался. Как правило, эвристика лежит на поверхности, и чтобы ее подобрать необходимы коммуникации в режиме «мозгового штурма». Вот в ходе такого мероприятия коллектив РоботКрафт обратил внимание на очень полезный для трейдинга метод из области теории оптимизации под названием «метод Хука-Дживса»

Читать далее

3D арбитраж – персональный программный финансовый управляющий.

Традиционно тем, кто хочет, чтобы его свободные денежные средства приносили доход выше банковских процентов, рекомендуют инвестировать в фондовый рынок. Но и здесь большинство стратегий инвестирования слишком рискованны (например, покупка акций), а наименее рискованные из них имеет доходности сопоставимые с доходностями банков (например, покупка акции и одновременная продажа фьючерса на эту акцию).

Читать далее

Расчет весов критериев скоринга арбитражных пар в портфель трейдера

Даже при «скудности» российского фондового рынка можно сформировать более двадцати ликвидных арбитражных пар. Какие пары включить в портфель? Эту задачу решает каждый арбитражный трейдер. Процесс формирования портфеля значительно упрощается, если пользоваться автоматизированной системой скоринга арбитражных пар в портфель трейдера.

Читать далее

Вопросы методологии. О концепции эффективного рынка, фрактальной теории и работающей торговой стратегии.

Приступая к разработке торговой стратегии, важно строить ее на прочном фундаменте или, если по-научному, эффективной методологии. Применительно к фондовому рынку (в настоящее время) это означает выбор между концепцией эффективного рынка и теорией хаоса (построение торговой стратегии с учетом фрактальных закономерностей). Какой из подходов более эффективен и можно ли частному инвестору на одном из этих подходов проектировать свои торговые стратегии. Попытаемся разобраться в этом

Читать далее

Разноногий арбитраж

Повысить доходность арбитража фьючерса и его базового актива можно рассогласовывая плечи фьючерса и акции. Как построить такую стратегию

Читать далее

Методические рекомендации по торговле сочетанием волатильности и тренда базиса арбитража (ценных бумаг)

Универсальность алгоритма построения торговых стратегий биржевого робота TradeHelp позволяет торговать не только волатильностью или трендом базиса арбитража (ценных бумаг), но и реализовывать стратегии торговли сочетанием волатильности и тренда базиса и ценных бумаг

Читать далее

Методические рекомендации по торговле трендом базиса (ценных бумаг).

Универсальность алгоритма построения торговых стратегий биржевого робота TradeHelp позволяет торговать не только волатильностью базиса арбитража (ценных бумаг), но и реализовывать другие стратегии (в том числе - торговлю трендом базиса арбитража).

Читать далее

Как правильно понимать взаимосвязь между коэффициентом корреляции, доходностью и рисками в стратегиях ООО РоботКрафт

Традиционно, взаимосвязь между коэффициентом корреляции, доходностью и рисками понимается так: 1. Коэффициент корреляции равен 1 доходность 0, риски 0. 2. Коэффициент корреляции падает доходность и риски растут. Таким образом, если стремишься к низким рискам, тогда отбираешь арбитражные пары с высоким коэффициентом корреляции и получаешь низкую доходность и риски. И наоборот. Для стратегий торговли волатильностью ценных бумаг это не аксиома.

Читать далее

Как читать результаты скоринга.

Скоринг всегда проводится конкретном временном интервале (по умолчанию последние 6 месяцев). Можно проводить скоринг и на более коротких и на более длинных интервалах. Сравнение этих результатов скоринга показывает, что рейтинг ценной бумаги или арбитражной пары не совпадают, в том числе: 1. На более длинных отрезках (например, 1 год) ценные бумаги или пары, которые имели наивысший рейтинг, теряют его, а на их место приходят другие бумаги или арбитражные пары. 2. На более коротких временных отрезках число пар с более высокой доходностью растет и наоборот, переход к более длинным интервалам, как правило, приводит к падению доходности. Как в такой ситуации правильно толковать результаты скоринга ценных бумаг и арбитражных пар ( инструментов) в портфель трейдера?

Читать далее

Вопросы методологии. Кризис российского фондового рынка и статистическая модель ценообразования

Фондовый рынок – это благо или зло? В массовом сознании все более укрепляется вторая точка зрения

Читать далее

Вопросы методологии: Фондовый рынок антагонистическая система с асимметричной информированностью и доходностью участников и преобладанием эндогенных факторов ценообразования

Подавляющее большинство применяемых трейдерами, банками, инвестиционными фондами стратегий строятся на так называемой статистической модели фондового рынка. Ограниченность этой модели доказывается как теоретически, так и эмпирически

Читать далее

Вопросы методологии. Моделирование процессов ценообразования на российском фондовом рынке

Цель моделирования - подтвердить или опровергнуть гипотезу А. Кайли об определяющей роли инсайдеров в формировании кратко и среднесрочных колебаний цен акций.

Читать далее

Автоматизированная система проектирования инвестиционного портфеля "Скоринг"

«Скоринг» - инновационный для российского фондового рынка программный продукт для отбора (скоринга) в портфель трейдера арбитражных пар и последующего проектирования, тестирования и оптимизации арбитражных стратегий.

Читать далее

Помогаем решать задачи брокера

Алгоритмическая торговля волатильностью ценных бумаг и базиса арбитража является контртрендовой стратегией и помогает «умерять» волатильность рынка и поддерживать его ликвидность.

Читать далее

Инвестируйте через арбитражные стратегии РоботКрафт

Низкие риски, умеренные доходности и высокий уровень автоматизации обеспечивает программным продуктам от компании РоботКрафт устойчивые конкурентные преимущества.

Читать далее

Арбитражные роботы от компании РоботКрафт

Арбитражные роботы компании Робот Крафт позволяют в автоматическом режиме проводить все виды арбитражных операций

Читать далее

«Роботкрафт» - интернет-трейдерам.

РоботКрафт – молодая и энергично развивающаяся компания.

Читать далее

Электронный финансовый управляющий

РоботКрафт предлагает принципиально новый подход к управлению свободными денежными средствами: Электронный финансовый управляющий TradeHelp (ЭФУ).

Читать далее