Опыт применения природоподобных технологий на рынке ценных бумаг

Природоподобные технологии оказывают все больше влияние на жизнь нашей цивилизации. Такие технологии построены на возможностях копирования принципов функционирования, а в последнее время и техноло-гического воспроизведения систем и процессов живой природы. В ООО Робот Крафт создано и успешно работает семейство природоподоб-ных фьючерсных стратегий «Муравей». Эти стратегии копируют принципы построения термитами (лат. Isoptera, белые муравьи) своих термитников (муравейников)...

Читать далее

Как настроить стратегию Муравей через Арбитраж 2.0.

Стратегия Арбитраж 2.0 является более «продвинутой» и имеет гораздо больше функций по управлению доходностями и рисками. Хотя эта стратегия и называется Арбитражной, но с ее помощью можно с успехом реализовывать стратегии торговли отдельными фьючерсами в том числе и стратегию «Муравей».

Читать далее

Введение в арбитраж

Каждый знаком с понятием страхования. Мы страхуем имущество, дома, машины, жизнь... Назначение страхования – компенсировать все или часть возможных убытков от неблагоприятных факторов внешней среды. Арбитраж – это тоже страхование.

Читать далее

Основы проектирования стратегии трейдера в программном комплексе TradeHelp.

Процесс проектирования стратегии начинается с принятия трейдером решения о приемлемых для него значениях доходности и риска и завершается выбором (или самостоятельным конструированием) торговых правил, которые с высокой степенью вероятности обеспечат достижение поставленных целей.

Читать далее

Скоринг с коинтеграцией

В общий доступ вышла очередная версия робота TradeHelp 4.190. В этой версии в арбитражном сервисе появилась новая функция «Скоринг с коинтеграцией»

Читать далее

О применении функции блокировки для управления доходностью и рисками арбитража

Стратегии всех типов в биржевом роботе TradeHelp имеют функции блокировки входа и выхода из позиций. Цель настоящей публикации показать возможности использования этой функции для управления доходностью и рисками в арбитражных стратегиях различных классов.

Читать далее

Фьючерсная процентная ставка. Трейдсерфинг фьючерсной процентной ставки

Инфляция! Как много в этом слове для жителей страны слилось! Надежд, желаний и стремлений улучшить жизнь оборвалось…

Читать далее

Что такое выделенный сервер, зачем он нужен и как его приобрести простыми словами

Виртуальный сервер (или выделенный сервер) - это аналог компьютера, только в отличие от него роль системного блока исполняет дата-центр. Это отдельное помещение или даже комплекс зданий со специализированным оборудованием. Не является редкостью поломки железа, поэтому оборудование в дата-центре обладает дополнительной защитой. Все данные дублируются, и в случае аварии пользователь даже не заметит, что она произошла. Именно поэтому в качестве главного потребителя выступают системные администраторы и программисты для хранения своих сайтов. Потеря данных для них является катастрофой и чревато большими убытками.

Читать далее

Перекрестный арбитраж. Принципы построения и результаты тестирования.

Повышенная волатильность цен российских ценных бумаг значительно увеличивает риски спекулятивной торговли на фондовом рынке. Все более популярными становятся стратегии арбитража фьючерса и его базового актива. Но до­ходности таких стратегий, как правило, сопоставимы с доходностью сберегательных сер­тификатов банков. Соединить несоединимое (низкие риски арбитража фьючерса и базового актива и высо­кие доходности парного трейдинга (спекулятивные стратегии)) можно не только стратегией 3D арбитража, но и стратегией перекрестного арбитража.

Читать далее

Настройка стратегии классического арбитража

Стратегии классического арбитража (фьючерса и его базового актива) являются без рисковыми и рекомендуются трейдерам, которые только осваивают работу с арбитражным роботом TradeHelp. Для опытных пользователей эти стратегии интересны при проектировании оптимального портфеля (портфеля сочетающего в определенных пропорциях без рисковые, мало рисковые и высоко рисковые стратегии).

Читать далее

Адаптация к изменению волатильности финансового инструмента (на базе метода Хука-Дживса)

Никогда не угадаешь, откуда возникнет передовая идея, и когда она вдруг появляется, возникает всегда вопрос, почему раньше до этого не додумался. Как правило, эвристика лежит на поверхности, и чтобы ее подобрать необходимы коммуникации в режиме «мозгового штурма». Вот в ходе такого мероприятия коллектив РоботКрафт обратил внимание на очень полезный для трейдинга метод из области теории оптимизации под названием «метод Хука-Дживса»

Читать далее

3D арбитраж – персональный программный финансовый управляющий.

Традиционно тем, кто хочет, чтобы его свободные денежные средства приносили доход выше банковских процентов, рекомендуют инвестировать в фондовый рынок. Но и здесь большинство стратегий инвестирования слишком рискованны (например, покупка акций), а наименее рискованные из них имеет доходности сопоставимые с доходностями банков (например, покупка акции и одновременная продажа фьючерса на эту акцию).

Читать далее

Расчет весов критериев скоринга арбитражных пар в портфель трейдера

Даже при «скудности» российского фондового рынка можно сформировать более двадцати ликвидных арбитражных пар. Какие пары включить в портфель? Эту задачу решает каждый арбитражный трейдер. Процесс формирования портфеля значительно упрощается, если пользоваться автоматизированной системой скоринга арбитражных пар в портфель трейдера.

Читать далее

Вопросы методологии. О концепции эффективного рынка, фрактальной теории и работающей торговой стратегии.

Приступая к разработке торговой стратегии, важно строить ее на прочном фундаменте или, если по-научному, эффективной методологии. Применительно к фондовому рынку (в настоящее время) это означает выбор между концепцией эффективного рынка и теорией хаоса (построение торговой стратегии с учетом фрактальных закономерностей). Какой из подходов более эффективен и можно ли частному инвестору на одном из этих подходов проектировать свои торговые стратегии. Попытаемся разобраться в этом

Читать далее

Разноногий арбитраж

Повысить доходность арбитража фьючерса и его базового актива можно рассогласовывая плечи фьючерса и акции. Как построить такую стратегию

Читать далее

Методические рекомендации по торговле сочетанием волатильности и тренда базиса арбитража (ценных бумаг)

Универсальность алгоритма построения торговых стратегий биржевого робота TradeHelp позволяет торговать не только волатильностью или трендом базиса арбитража (ценных бумаг), но и реализовывать стратегии торговли сочетанием волатильности и тренда базиса и ценных бумаг

Читать далее

Методические рекомендации по торговле трендом базиса (ценных бумаг).

Универсальность алгоритма построения торговых стратегий биржевого робота TradeHelp позволяет торговать не только волатильностью базиса арбитража (ценных бумаг), но и реализовывать другие стратегии (в том числе - торговлю трендом базиса арбитража).

Читать далее

Как правильно понимать взаимосвязь между коэффициентом корреляции, доходностью и рисками в стратегиях ООО РоботКрафт

Традиционно, взаимосвязь между коэффициентом корреляции, доходностью и рисками понимается так: 1. Коэффициент корреляции равен 1 доходность 0, риски 0. 2. Коэффициент корреляции падает доходность и риски растут. Таким образом, если стремишься к низким рискам, тогда отбираешь арбитражные пары с высоким коэффициентом корреляции и получаешь низкую доходность и риски. И наоборот. Для стратегий торговли волатильностью ценных бумаг это не аксиома.

Читать далее

Как читать результаты скоринга.

Скоринг всегда проводится конкретном временном интервале (по умолчанию последние 6 месяцев). Можно проводить скоринг и на более коротких и на более длинных интервалах. Сравнение этих результатов скоринга показывает, что рейтинг ценной бумаги или арбитражной пары не совпадают, в том числе: 1. На более длинных отрезках (например, 1 год) ценные бумаги или пары, которые имели наивысший рейтинг, теряют его, а на их место приходят другие бумаги или арбитражные пары. 2. На более коротких временных отрезках число пар с более высокой доходностью растет и наоборот, переход к более длинным интервалам, как правило, приводит к падению доходности. Как в такой ситуации правильно толковать результаты скоринга ценных бумаг и арбитражных пар ( инструментов) в портфель трейдера?

Читать далее

Вопросы методологии. Кризис российского фондового рынка и статистическая модель ценообразования

Фондовый рынок – это благо или зло? В массовом сознании все более укрепляется вторая точка зрения

Читать далее

Вопросы методологии: Фондовый рынок антагонистическая система с асимметричной информированностью и доходностью участников и преобладанием эндогенных факторов ценообразования

Подавляющее большинство применяемых трейдерами, банками, инвестиционными фондами стратегий строятся на так называемой статистической модели фондового рынка. Ограниченность этой модели доказывается как теоретически, так и эмпирически

Читать далее

Вопросы методологии. Моделирование процессов ценообразования на российском фондовом рынке

Цель моделирования - подтвердить или опровергнуть гипотезу А. Кайли об определяющей роли инсайдеров в формировании кратко и среднесрочных колебаний цен акций.

Читать далее

Автоматизированная система проектирования инвестиционного портфеля "Скоринг"

«Скоринг» - инновационный для российского фондового рынка программный продукт для отбора (скоринга) в портфель трейдера арбитражных пар и последующего проектирования, тестирования и оптимизации арбитражных стратегий.

Читать далее

Помогаем решать задачи брокера

Алгоритмическая торговля волатильностью ценных бумаг и базиса арбитража является контртрендовой стратегией и помогает «умерять» волатильность рынка и поддерживать его ликвидность.

Читать далее

Инвестируйте через арбитражные стратегии РоботКрафт

Низкие риски, умеренные доходности и высокий уровень автоматизации обеспечивает программным продуктам от компании РоботКрафт устойчивые конкурентные преимущества.

Читать далее

Арбитражные роботы от компании РоботКрафт

Арбитражные роботы компании Робот Крафт позволяют в автоматическом режиме проводить все виды арбитражных операций

Читать далее

«Роботкрафт» - интернет-трейдерам.

РоботКрафт – молодая и энергично развивающаяся компания.

Читать далее

Электронный финансовый управляющий

РоботКрафт предлагает принципиально новый подход к управлению свободными денежными средствами: Электронный финансовый управляющий TradeHelp (ЭФУ).

Читать далее